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巨潮低波动率、高贝塔系列指数发布
发布时间:2021-11-22        

  深圳证券信息有限公司日前宣布,于2013年12月5日起发布巨潮低波动率、高贝塔系列指数,包括巨潮大盘低波动率指数(简称“大盘低波”,代码“399404”)、巨潮大盘高贝塔指数(简称“大盘高贝”,代码“399405”)、巨潮中盘低波动率指数(简称“中盘低波”,代码“399406”)、巨潮中盘高贝塔指数(简称“中盘高贝”,代码“399407”)、巨潮小盘低波动率指数(简称“小盘低波”,代码“399408”)、巨潮小盘高贝塔指数(简称“小盘高贝”,代码“399409”)。以上六条指数均以2004 年12 月31 日为基日,1000点为基点。

  风险与收益是投资领域永恒的两大主题,低波动率指数和高贝塔指数通过分离不同系统性风险的股票,形成风险收益特征差异的投资组合,满足了投资者多样化的资产配置需求。在海外市场,以低波动率、高贝塔指数为标的的指数产品已在策略类指数产品中崭露头角,受到市场的热烈追捧。

  巨潮大、中、小盘低波动率指数分别以巨潮大盘、巨潮中盘、巨潮小盘指数样本股为选样空间,对各自样本空间的股票,按照最近一年日收益率的波动率升序排名,分别选择排名前50名、100名、150名的股票作为样本股。巨潮大、中、小盘高贝塔指数分别以巨潮大盘、巨潮中盘、巨潮小盘指数样本股为选样空间,对各自样本空间的股票,按照最近一年贝塔值降序排名,分别选择排名前50名、100名、150名的股票作为样本股。

  数据显示,自基期至2013年11月底,低波动率系列指数运行兼具低波动和高收益的特征。大盘低波、中盘低波、小盘低波期间年化波动率为26.50%、29.59%、31.70%,而同期巨潮大、中、小盘指数年化波动率为29.10%、32.30%、33.51%;期间三条指数累计收益为180.41%、471.53%、550.77%,分别领先母指数10.84、182.46、198.06个百分点。高贝塔系列指数则表现出较强的市场敏感性,期间大盘高贝、中盘高贝、小盘高贝的贝塔系数分别为1.17、1.17、1.14,而同期巨潮大、中、小盘指数贝塔系数为0.95、1.06、1.08。

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